NOVA
Hluboký specialista pro high-beta růstové akcie
Explodující hvězda — náhlý jasný růst
Co NOVA dělá
Nejhlubší a největší z Pěti (8 vrstev, 34M parametrů). NOVA obchoduje kurátorský 71-symbolový růstový vesmír — tech, biotech, fintech, EV — a dosahuje nejvyšších out-of-sample výnosů, které jsme zaznamenali.
High-beta růstová hybnost, zesílení breakoutů
Jak to funguje
NOVA je faktorizovaný attention transformeru přes kanály a čas. Dívá se na kontextové okno o délce 200 barů se vstupními kanály a předpovídá celé rozdělení pro následujících 24 barů.5 barů.
Dopředný průchod: vstup OHLCV + indikátorové kanály → patch-embeddings → střídavé vrstvy prostorové/časové pozornosti → sloučeno do jedné reprezentace → MLP hlavice předpovídá 7 hladin kvantilu na krok horizontu.
Vstupní kanály
Každý bar je z-skóre normalizován v rámci okna pomocí statistik pouze z kontextu, takže model vidí relativní pohyby namísto absolutních cen.
Výstup
Data a trénink
Univerzum
71 symbolů
growth_universe
Symboly jsou likvidní, obchodovatelné nástroje, které tvoří NOVA's trénovací populace. Každý predikční cyklus provádí forward testy na stejném vesmíru, takže výsledky výkonnosti nejsou vybírány.
Důvod tohoto trénovacího okna
Záměrně vylučujeme data před rokem 2010. Období před desetinným vyjádřením (zlomky do dubna 2001), režim před HFT (≤2007) a úvěrová krize 2007-2009 odrážejí tržní strukturu, která již neexistuje. Při 34.1 M parametrech je spalování kapacity na tomto režimu šum soutěžící o váhy se současným trhem – López de Prado (2018) identifikuje nestacionaritu režimu jako primární režim selhání finančního ML.
Citlivost: pilot trénovaný na 2003-2022 vykázal validační ztrátu o 10-12 % horší než běh od roku 2010.
Živý výkon
Každá predikce NOVA kterou provede, je v reálném čase zaznamenána a vyhodnocena vůči bariéře. Tato čísla odrážejí pouze uzavřené obchody a kontinuálně se aktualizují.
Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky. Výsledky forward testů odrážejí simulaci bariéry R/R 1:3; skutečné výsledky se mohou lišit kvůli skluzu, spreadům a likviditě.
Upřímná omezení
Bull-regime test exposure
Patnáctitýdenní okno mimo vzorek bylo obdobím s býčím zkreslením. Výkonnost modelu v medvědích režimech (styl 2022-Q4) není ověřena a pravděpodobně je výrazně nižší.
Transakční náklady nejsou modelovány
Uvedené výnosy nezahrnují poplatky za round-trip (~0,05–0,30 % u těchto instrumentů). Reálné výnosy budou nižší; uvedená čísla jsou horními hranicemi.
Trénink/test na stejných symbolech
Model byl trénován a testován na stejném univerzu symbolů (časové rozdělení). Validujeme časovou generalizaci, nikoli generalizaci na neviděné tickery.
V čem jsme si jisti
Směrová dovednost nad náhodnou šancí (symetrický poměr výher 1:1 R/R je 55.0%) and reproducible training: we've retrained from scratch 3+ times with identical hyperparameters within ±1% val loss.
Přečtěte si celý článek
Publikace-hloubková technická zpráva: čištění dat, podrobná architektura, tréninková dynamika, metodologie simulace bariéry, výsledky plného okna, analýzy citlivosti a upřímná diskuse o omezeních. ~7 000 slov.
Porovnat napříč pěti
Každý model v Zirdle Five se zabývá jiným obchodním režimem. Vraťte se na přehled a zjistěte, jak si stojí v míře výher, velikosti univerza a výnosech mimo vzorek.