ORION
24-kanaliline indikaatoririkas päevane hoogude kiik
Kütitähtkuju, mis jälgib taevast
MidaORIONteeb
Lipulaev. ORION tarbib 24 kanalit (OHLCV + 19 tehnilist indikaatorit) ja ennustab nädala ette hinna jaotusi. Tugevaim 1:1 riski-tulu suundumusoskus perekonnas.
Mitme indikaatori kokkulangevus, kiikhorisondi trendijärgimine
Kuidas see töötab
ORION on faktoriseeritud kanali × aja tähelepanu transformer. See vaatab 120-riba konteksti akent, millel on 24 sisendkanalit, ja ennustab järgmise 5 riba täieliku jaotuse.
Edasisuunaline läbimine: sisend OHLCV + indikaatori kanalid → plaastri-kerestatud → vahelduvad ajaruumi/tähelepanu kihid → koondatud üheks kerestuseks → MLP pea ennustab 7 kvantiili taset horisondi sammu kohta.
Sisendkanalid
Iga riba z-skoor normaliseeritakse akna kohta, kasutades ainult konteksti statistikat, nii et mudel näeb suhtelisi liikumisi, mitte absoluuthindu.
Väljund
Andmed ja treenimine
Universum
148 sümbolid
TOP_500_LIQUID
Sümbolid on likviidsed, kaubeldavad instrumendid, mis moodustavad ORION's koolitusüldkogum. Iga prognoositsükkel viib samas universumis läbi edasitestid, nii et tulemusnäitajaid pole korjatud.
Miks see koolitusaken
Eemaldame teadlikult enne 2010. aastat andmed. Enne kümnendmurda (fraktsioonid kuni aprill 2001), enne HFT-režiimi (≤2007) ja 2007–2009 krediidikriis peegeldavad turgu, mida enam pole. Klõpsake või puudutage elemente14.5 M parameetrite korral on selle režiimi mahu kasutamine müra, mis võistleb kaalude pärast praeguse turuga — López de Prado (2018) tuvastab režiimi mittestatsionaarsuse finantsmasinõppe peamise vearežiimina.
Tundlikkus: piloot, mis treeniti aastatel 2003–2022, andis valideerimiskao 10–12% halvema kui alates 2010. aastast jooksev mudel.
Reaalne jõudlus
Iga prognoos ORION logitakse ja hinnatakse barjääriga reaalajas. Need numbrid kajastavad ainult suletud tehinguid ja uuenevad pidevalt.
Mineviku tulemused ei taga tulevasi tulemusi. Edasitestide tulemused kajastavad 1:3 R/R barjääri simulatsiooni; reaalne tulemus võib erineda libisemise, spreadide ja likviidsuse tõttu.
Ausad piirangud
Härjaturu-režiimi testkokkupuude
15-nädalane valimiväline aken oli härjaturu-kallutatud periood. Mudeli jõudlus karutururežiimides (2022-Q4 stiilis) on kontrollimata ja tõenäoliselt oluliselt madalam.
Tehingukulusid ei ole modelleeritud
Pealkirjades toodud tootlus ei sisalda edasi-tagasi vahendustasusid (~0,05–0,30% nendel instrumentidel). Reaalmaailma tootlus on madalam; pealkirjades toodud numbrid on ülemised piirid.
Sama sümboliga treening/test
Mudelit treeniti ja testiti samal sümbolite universumil (ajapõhine jaotus). Me kinnitame ajalist üldistusvõimet, mitte universumi generaliseerimist nähtamatutele tiitritele.
Milles oleme kindlad
Suunav oskus üle juhusliku tõenäosuse (sümmeetriline 1:1 R/R võidumäär on 52.6%) ja reprodutseeritav treening: oleme sama hüperparameetritega läbi viinud 3+ ümbertreeningut, mille valideerimiskadu on ±1% piires.
Loe täispikka artiklit
Avaldamise sügavusega tehniline aruanne: andmepuhastus, arhitektuuri süvaanalüüs, treeningu dünaamika, barjääri simulatsiooni metoodika, täistsükli tulemused, tundlikkuse analüüsid ja ausate piirangute arutelu. ~7000 sõna.
Võrdle viiest
Iga mudel Zirdle viiest tegeleb erineva kauplemisrežiimiga. Mine tagasi ülevaate juurde, et näha, kuidas nad välja paistavad võidumäära, universumi suuruse ja valimiväliste tulude poolest.