ATLAS
Vain OHLCV-lähtötaso indekseille ja megayhtiöille
Titaani kantaen maailmaa — vakaa perusta
Mitä ATLAStekee
Minimalisti. ATLAS käyttää vain viittä raakaa OHLCV-kanavaa — ei indikaattoreita. Pienin Viidestä (2,4 miljoonaa parametria), korkein voittosuhde symmetrisellä 1:1 R/R, ja konservatiivisin malleistamme.
Laajan markkinan trendin seuraaminen, konservatiivinen R/R
Kuinka se toimii
ATLAS on faktorisoitu kanava × aika huomiotransformeri. Se tarkastelee 120 pylvään konteksti-ikkunaa 5 syöttökanavista, ja ennustaa seuraavan 5 pylvään täyden jakauman.
Eteenpäinlasku: syöte OHLCV + indikaattorikanavat → korjausupotettu → vuorottelevat avaruus/aika -huomiotasot → koottu yhteen upotukseen → MLP-pää ennustaa 7 kvantiilitasoa per horisonttivaihe.
Syöttökanavat
Jokainen pylväs on z-piste normalisoitu ikkunakohtaisesti käyttäen vain kontekstitilastoja, joten malli näkee suhteellisia liikkeitä eikä absoluuttisia hintoja.
Lähtö
Data & koulutus
Universumi
120 symbolit
indices_and_megacaps
Symbolit ovat likvidejä, kaupankäyntikelpoisia instrumentteja, jotka muodostavat ATLAS:n harjoituspopulaatio. Jokainen ennustesykli suorittaa eteenpäintestauksia samassa universumissa, joten tuottolukuja ei ole poimittu valikoivasti.
Miksi tämä harjoitusikkuna
Suljemme tarkoituksella pois ennen vuotta 2010 olevan datan. Ennen desimalisointia (murto-osat huhtikuuhun 2001 asti), ennen HFT-järjestelmää (≤2007) ja vuosien 2007-2009 luottokriisi heijastavat markkinarakennetta, jota ei enää ole. 2.4 Mparametreilla kyvykkyyden käyttäminen tuohon järjestelmään on kohinaa, joka kilpailee painoarvoista nykyisten markkinoiden kanssa — López de Prado (2018) tunnistaa järjestelmän epästationaarisuuden rahoitus-ML:n ensisijaiseksi vikatilaksi.
Herkkyys: vuosina 2003-2022 koulutettu pilotti osoitti validointihäviötä 10-12 % huonommin kuin vuodesta 2010 alkaen.
Todellinen tuotto
Jokainen ennuste, jonka ATLAS tekee, kirjataan ja estehierarkiassa arvioidaan reaaliajassa. Nämä luvut koskevat vain suljettuja kauppoja ja päivittyvät jatkuvasti.
Historiallinen tuotto ei takaa tulevia tuloksia. Eteenpäintestauksen tulokset heijastavat 1:3 R/R estehierarkiasimulaatiota; todelliset tulokset voivat poiketa liukuman, spreadien ja likviditeetin vuoksi.
Rehelliset rajoitukset
Härkätriage-altistustesti
15 viikon otoksen ulkopuolinen ikkuna oli härkämarkkinoille suotuisa ajanjakso. Mallin suorituskykyä karhumarkkinoiden aikaan (2022-Q4 tyyliin) ei ole varmennettu, ja se on todennäköisesti huomattavasti heikompi.
Transaktiokustannuksia ei ole huomioitu
Ilmoitetut tuotot eivät sisällä edestakaisia kuluja (~0,05-0,30 % näillä instrumenteilla). Todelliset tuotot ovat alhaisemmat; ilmoitetut luvut ovat ylärajoja.
Saman symbolin koulutus/testaus
Malli koulutettiin ja testattiin samalla symboliuniversumilla (aikajako). Varmistamme ajallista yleistettävyyttä, emme universumin yleistettävyyttä uusiin osakkeisiin.
Mistä olemme varmoja
Suuntataito ylittää satunnaisen sattuman (symmetrinen 1:1 R/R-voittoprosentti on 51.8%) ja toistettava koulutus: olemme uudelleenkouluttaneet alusta alkaen 3+ kertaa identtisillä hyperparametreilla validaatiohäviön säilyessä ±1 % sisällä.
Lue koko artikkeli
Julkaisutason tekninen raportti: datan puhdistus, arkkitehtuurin syväsukellus, harjoitteludynamiikka, estesimulaatiomenetelmät, kokonaisikkunatulokset, herkkyysanalyysit ja rehellisten rajoitusten keskustelu. ~7 000 sanaa.
Vertaa viittä
Jokainen Zirdle Fiven malli käsittelee eri kaupankäyntiregiimiä. Palaa yleiskatsaukseen nähdäksesi, miten ne vertautuvat voittoprosentissa, universumikoossa ja otoksen ulkopuolisissa tuotoissa.