ATLAS
Tikai OHLCV bāzes līnija indeksiem un mega-kapitāla uzņēmumiem
Misis ļaujnesot pasauli — stingrs pamats
KasATLAS nozīmē
Minimālists. ATLAS izmanto tikai piecus neapstrādātos OHLCV kanālus — bez indikatoriem. Mazākais no Pieciem (2,4 M parametri), augstākā uzvaru likme simetriska 1:1 R/R, un konservatīvākais no mūsu modeļiem.
Plaša tirgus tendenču sekošana, konservatīvs R/R
Kā tas darbojas
ATLAS ir faktorizēts kanālu × laika uzmanības transformators. Tas aplūko 120 stieņu konteksta logu no 5 ievades kanāliem un prognozē pilnu nākamā 5 stieņu sadalījumu.
Forward pass: ievade OHLCV + indikatoru kanāli → ielāpu iestrādāšana → alternējoši telpas/laika uzmanības slāņi → apvienoti vienā iestrādājumā → MLP galva prognozē 7 kvantiļu līmeņus katram horizonta solim.
Ievades kanāli
Katrs stienis ir z-punktu normalizēts katrā logā, izmantojot tikai konteksta statistiku, tāpēc modelis redz relatīvas izmaiņas, nevis absolūtās cenas.
Izvade
Dati un apmācība
Visums
120 simboli
indices_and_megacaps
Simboli ir likvīdi, tirgojami instrumenti, kas veido ATLASApgūstamā datu kopa. Katrs prognozēšanas cikls veic turpmāko testu tajā pašā universā, tāpēc veiktspējas skaitļi nav izvēlēti.
Kāpēc šis apmācības logs
Mēs apzināti izslēdzam datus pirms 2010. gada. Periods pirms decimalizācijas (frakcijas līdz 2001. gada aprīlim), pirms HFT režīma (≤2007) un 2007.–2009. gada kredītkrīze atspoguļo tirgus struktūru, kuras vairs nav. Pie 'Train params parameters, apdedzināšanas kapacitāte šajā režīmā ir troksnis, kas konkurē ar pašreizējo tirgu par svariem — López de Prado (2018) identificē režīma nestacionaritāti kā galveno finanšu ML atteices cēloni.2.4 M parameters, burning capacity on that regime is noise competing for weights with the current market — López de Prado (2018) identifies regime non-stationarity as the primary failure mode of financial ML.
Jutīgums: pilots, kas apmācīts uz 2003.–2022. gada datiem, uzrādīja validācijas zudumu par 10–12% sliktāku nekā versija, kas sākas no 2010. gada.
Dzīvā veiktspēja
Katrs pareģojums ir reģistrēts un reāllaikā novērtēts ATLASarier bar. Šie skaitļi atspoguļo tikai slēgtus darījumus un tiek nepārtraukti atjaunināti.
Pagātnes sniegums negarantē nākotnes rezultātus. Turpmākās pārbaudes rezultāti atspoguļo 1:3 R/R barjeras simulāciju; dzīvās tirdzniecības rezultāti var atšķirties slīdēšanas, spreda un likviditātes dēļ.
Godīgi ierobežojumi
Buļļu tirgus testa ekspozīcija
15 nedēļu ārpus izlases logs bija buļļu tirgus periods. Modeļa veiktspēja lāču tirgus režīmos (2022. gada ceturtā ceturkšņa stils) nav pārbaudīta un, visticamāk, ir ievērojami zemāka.
Darījumu izmaksas nav modelētas
Virsrakstos minētā atdeve neiekļauj turp un atpakaļ komisijas (~0.05–0.30% par šiem instrumentiem). Reālā atdeve būs zemāka; virsrakstos minētie skaitļi ir augšējās robežas.
Viena simbola treniņš/tests
Modelis tika apmācīts un testēts uz viena un tā paša simbola kopuma (laika sadalījums). Mēs pārbaudām laika vispārinājumu, nevis kopuma vispārinājumu uz neredzētiem simboliem.
Kas mums šķiet drošs
Virziens ir prasmīgāks par nejaušību (simetriska 1:1 riska/atalgojuma uzvaru biežums ir 51.8%) un reproducējama apmācība: esam veikuši pārmācību no nulles 3+ reizes ar identiskiem hiperparametriem ±1% ietvaros validācijas zudumā.
Lasiet pilnu rakstu
Tehnisks ziņojums publikācijas dziļumā: datu tīrīšana, arhitektūras padziļināta izpēte, treniņa dinamika, barjeras-simulācijas metodoloģija, pilna loga rezultāti, jutīguma analīzes un godīgu ierobežojumu diskusija. ~7 000 vārdu.
Salīdzināt starp Pieciem
Katrs modelis Zirdle pieciniekā risina atšķirīgu tirdzniecības režīmu. Atgriezieties pārskatā, lai redzētu, kā tie salīdzinās pēc uzvarēšanas rādītāja, kopuma lieluma un ārpus izlases ienesīguma.