ORION
24-kanaals indicatorrijke dagelijkse momentum swing
Het jagersconstellatie dat over de hemel volgt
Wat ORION doet
Het vlaggenschip. ORION verbruikt 24 kanalen (OHLCV + 19 technische indicatoren) en voorspelt 1-week-vooruit prijsdistributies. De sterkste 1:1 R/R richtingsvaardigheid in de familie.
Multi-indicatorconfluence, swing-horizon trendfollowing
Hoe het werkt
ORION is een gefactoriseerde channel × tijd attention transformator. Het kijkt naar een 120-bars contextvenster van 24 invoerkanalen, en voorspelt de volledige verdeling van de volgende 5 bars.
Forward pass: input OHLCV + indicator channels → patch-embedded → alternating space/time attention layers → pooled to a single embedding → MLP head predicts 7 quantile levels per horizon step.
Invoerkanalen
Elke bar wordt per window z-score genormaliseerd met alleen contextstatistieken, zodat het model relatieve bewegingen ziet in plaats van absolute prijzen.
Uitvoer
Data & training
Universe
148 symbolen
TOP_500_LIQUID
Symbolen zijn de liquide, verhandelbare instrumenten die ORION's trainingspopulatie. Elke voorspellingscycus voert forward-tests uit op hetzelfde universum, dus prestatienummers worden niet kers geplukt.
Waarom dit trainingsvenster
We sluiten bewust gegevens van vóór 2010 uit. De periode vóór decimalisatie (breuken tot april 2001), het pre-HFT-regime (≤2007) en de kredietcrisis van 2007-2009 weerspiegelen een marktstructuur die niet meer bestaat. Bij 14.5 M parameters is het verbranden van capaciteit op dat regime ruis die strijdt om gewichten met de huidige markt — López de Prado (2018) identificeert regimetrouw niet-stationariteit als de voornaamste faalvorm van financieel ML.
Gevoeligheid: een piloot getraind op 2003-2022 toonde 10-12% slechtere validatiefout aan dan de run vanaf 2010.
Live prestaties
Elke voorspelling die ORION doet, wordt gelogd en in realtime barrière-geëvalueerd. Deze cijfers weerspiegelen alleen gesloten transacties en worden continu bijgewerkt.
Prestaties uit het verleden garanderen geen toekomstige resultaten. Forward-testresultaten weergeven 1:3 R/R barrière-simulatie; live resultaten kunnen verschillen door slippage, spreads en liquiditeit.
Eerlijke beperkingen
Blootstelling aan bull-regime test
Het 15-weekse out-of-sample venster was een bull-gerichte periode. Modelprestaties in beer-regimes (2022-Q4 stijl) zijn niet geverifieerd en waarschijnlijk aanzienlijk lager.
Transactiekosten niet gemodelleerd
De headline rendementen sluiten retourkosten uit (~0,05-0,30% op deze instrumenten). Real-world rendementen zullen lager zijn; headline cijfers zijn bovengrenzen.
Training/test met hetzelfde symbool
Het model is getraind en getest op hetzelfde symbool universum (tijd-split). We valideren temporele generalisatie, niet universum generalisatie naar niet-geziene tickers.
Waar we vertrouwen in hebben
Richtingsvaardigheid boven toeval (symmetrische 1:1 R/R winstpercentage is 52.6%) en reproduceerbare training: we hebben 3+ keer opnieuw getraind met identieke hyperparameters binnen ±1% val verlies.
Lees het volledige artikel
Publicatie-diepgaand technisch rapport: gegevensschoning, architectuur-diepduik, trainingsdynamiek, barrière-simulatiemethodologie, volledige-vensterresultaten, gevoeligheidsanalyses en eerlijke-beperkingen discussie. ~7.000 woorden.
Vergelijk over de Vijf
Elk model in de Zirdle Vijf pakt een andere handelsregime aan. Ga terug naar het overzicht om te zien hoe ze scoren op winstpercentage, universumgrootte en out-of-sample rendementen.