HELIOS
escalpelamento intradiário de 5 minutos em large-caps líquidas
Deus do sol — sempre ligado, ciclo diário, luz mais rápida
O que HELIOSfaz
O mais rápido dos Cinco. HELIOS prevê 30 minutos à frente em 148 ações large-cap líquidas, especializando-se em capturar dislocamentos microestruturais de curto prazo.
Momentum intradiário + deslocamentos de microestrutura
Como funciona
É um transformer de atenção de canal × tempo fatorado. Ele observa uma janela de contexto de {{input_channels}} barras de canais de entrada e prevê a distribuição completa das próximas {{prediction_horizon}} barras.HELIOS200126
Passagem direta: entrada OHLCV + canais indicadores → patch-embedded → camadas alternadas de atenção espaço/tempo → agrupado para um único embedding → MLP head prevê 7 níveis quantis por passo de horizonte.
Canais de entrada
Cada barra é normalizada com escore z por janela usando estatísticas apenas do contexto, para que o modelo veja movimentos relativos em vez de preços absolutos.
Saída
Dados e treinamento
Universo
148símbolos
TOP_500_LIQUID
Símbolos são os instrumentos líquidos e negociáveis que formam HELIOS's população de treinamento. Cada ciclo de previsão executa testes futuros no mesmo universo, para que os números de desempenho não sejam selecionados manualmente.
Por que esta janela de treinamento
Excluímos deliberadamente dados anteriores a 2010. O período pré-decimalização (frações até abril de 2001), o regime pré-HFT (≤2007) e a crise de crédito de 2007-2009 refletem uma estrutura de mercado que não existe mais. Em 4.4 M parâmetros, queimar capacidade nesse regime é ruído competindo por pesos com o mercado atual — López de Prado (2018) identifica a não estacionariedade do regime como o principal modo de falha do ML financeiro.
Sensibilidade: um piloto treinado em 2003-2022 apresentou perda de validação 10-12% pior do que a execução a partir de 2010.
Desempenho ao vivo
Toda previsão HELIOS faz é registrada e avaliada por barreiras em tempo real. Esses números refletem apenas negociações fechadas e são atualizados continuamente.
Desempenho passado não garante resultados futuros. Os resultados dos testes futurosrefletem simulação de barreira R/R 1:3; resultados ao vivo podem diferir devido a derrapagem, spreads e liquidez.
Limitações honestas
Teste de exposição ao regime de alta
A janela fora da amostra de 15 semanas foi um período de viés de alta. O desempenho do modelo em regimes de baixa (estilo 2022-Q4) não foi verificado e é provavelmente materialmente inferior.
Custos de transação não modelados
Os retornos principais excluem taxas de ida e volta (~0,05-0,30% nesses instrumentos). Os retornos no mundo real serão menores; os números principais são limites superiores.
Treino/teste no mesmo símbolo
O modelo foi treinado e testado no mesmo universo de símbolos (divisão temporal). Validamos generalização temporal, não generalização de universo para tickers não vistos.
Do que temos certeza
Habilidade direcional acima do acaso (taxa de vitórias simétrica 1:1 R/R é 49.9%) e treinamento reproduzível: retreinamos do zero 3+ vezes com hiperparâmetros idênticos dentro de ±1% de perda de validação.
Leia o artigo completo
Relatório técnico de profundidade de publicação: limpeza de dados, mergulho profundo na arquitetura, dinâmica de treinamento, metodologia de simulação de barreiras, resultados de janela completa, análises de sensibilidade e discussão honesta de limitações. ~7.000 palavras.
Comparar entre os Cinco
Cada modelo no Zirdle Five enfrenta um regime de negociação diferente. Volte à visão geral para ver como eles se comparam em taxa de acerto, tamanho do universo e retornos fora da amostra.