The Zirdle Five
Fem proprietære AI-modeller trænet fra bunden på 5 milliarder markedsdatapunkter
Hver model er en specialbygget multivariat transformermodel designet til en specifik handelsstrategi — daytrading inden for dagen, mean reversion, momentumswings, vækstudbrud og konservativ indeksfølging. Ikke en finjustering af nogen grundmodel.
Mød de Fem
HELIOS
5-minutters intraday scalping på likvide large-caps
Solgud — altid på, dag-cyklus, hurtigste lys
ECHO
15-minutters mean-reversion på ETF'er og volatilitetsprodukter
Bjergnymfe, hvis stemme vender tilbage – prisen vender tilbage til fair value
ORION
24-kanals indikatorrig daglig momentum-sving
Jægerstjernebilledet, der sporer hen over himlen
NOVA
Dyb specialist for høj-beta vækstaktier
Eksploderende stjerne — pludselig lys vækst
ATLAS
OHLCV-only basislinje for indekser og mega-caps
Titan, der bærer verden — stabil fundament
Sådan byggede vi dem
Zirdle Five deler en fælles arkitekturfamilie, men adskiller sig i univers, inputkanaler og kapacitet. De er trænet fra bunden – ikke finjusteret fra en open-weight-fundamentsmodel – fordi finansielle tidsserier kræver domænespecifikke induktive bias, som generisk fortræning ødelægger.
Faktoriseret opmærksomhed
En ViViT-inspireret faktoriseret transformer ser først på inputkanaler inden for hver tids-patch, derefter på tids-patches inden for hver kanal. Kvadratiske omkostninger forbliver håndterbare ved 24 kanaler.
Kvantiltab
Hver model forudsiger 7 kvantiler (0,05; 0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 0,90; 0,95) ved brug af pinball-tab—en korrekt scoringregel for probabilistiske forudsigelser. Denne kombinerede træning af placering og usikkerhed er afgørende for risikobevidst analyse.
Regimebevidst træningsvindue
Daglige modeller trænes på 2010–2022. Før-decimalisering (2001) + før-HFT (≤2007) + GFC (2007–2009) er bevidst udeladt—ved vores parameterbudget er gammel-regimedata støj, der stjæler kapacitet fra den nuværende markedsstruktur.
Træningsopsætning
Sammenligning
| Model | Rolle | Interval | Kanaler | Parametre | Univers | 1:1 WR | OOS/uge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIOS | Intraday-momentum + mikrostruktur-dislokationer | 5 min | 12 | 4.4 M | 148 | 49.9% | +1.47% |
| ECHO | Korthorisont mean-reversion i urolige/rangerende regimer | 15 min | 12 | 3.3 M | 37 | 51.5% | +1.48% |
| ORION | Multi-indikator-sammenfald, svinghorisont trendfollowing | 1 day | 24 | 14.5 M | 148 | 52.6% | +4.09% |
| NOVA | Høj-beta vækstmomentum, breakout-forstærkning | 1 day | 24 | 34.1 M | 71 | 55.0% | +4.38% |
| ATLAS | Bred markedstrendfølgning, konservativ R/R | 1 day | 5 | 2.4 M | 120 | 51.8% | +2.21% |
Out-of-sample afkast afspejler 1:5 R/R barrieresimulation på det tilbageholdte testvindue. Tidligere resultater er ikke en garanti for fremtidige resultater.