Die Zirdle Five
Fünf proprietäre KI-Modelle von Grund auf trainiert mit 5 Milliarden Marktdatenpunkten
Jedes Modell ist ein zweckgebauter multivariater Transformer, der für ein spezifisches Handelsregime ausgelegt ist – Intraday-Scalping, Mean-Reversion, Momentum-Swing, Growth-Breakouts und konservatives Index-Tracking. Kein Feintuning eines Basismodells.
Lernen Sie die Fünf kennen
HELIOS
5-Minuten-Intraday-Scalping auf liquiden Large-Caps
Sonnengott — immer an, Tageszyklus, schnellstes Licht
ECHO
15-Minuten-Mittelwertrückkehr bei ETFs und Volatilitätsprodukten
Bergnymphe, deren Stimme zurückkehrt – der Preis kehrt zum fairen Wert zurück
ORION
24-Kanal-Indikator-reicher täglicher Momentum-Swing
Das Jägersternbild, das über den Himmel zieht
NOVA
Tiefenspezialist für wachstumsstarke Aktien mit hohem Beta
Explodierender Stern – plötzliches helles Wachstum
ATLAS
OHLCV-Basislinie für Indizes und Mega-Caps
Titan trägt die Welt – stabiles Fundament
Wie wir sie entwickelt haben
Die Zirdle Fünf teilen sich eine gemeinsame Architekturfamilie, unterscheiden sich jedoch in Bezug auf Universum, Eingabekanäle und Kapazität. Sie werden von Grund auf trainiert – nicht von einem Open-Weight-Basismodell verfeinert – weil finanzielle Zeitreihen domänenspezifische induktive Verzerrungen erfordern, die generisches Vortraining zerstört.
Faktorisierte Aufmerksamkeit
Ein von ViViT inspirierter faktorisierter Transformer betrachtet zunächst die Eingabekanäle innerhalb jedes Zeit-Patches, dann die Zeit-Patches innerhalb jedes Kanals. Die quadratischen Kosten bleiben bei 24 Kanälen handhabbar.
Quantilsverlust
Jedes Modell prognostiziert 7 Quantile (0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 0,90, 0,95) mithilfe des Pinball-Verlusts – einer korrekten Bewertungsregel für probabilistische Prognosen. Dieses gemeinsame Training von Lage und Unsicherheit ist entscheidend für risikobewusste Analysen.
Regimebewusstes Trainingsfenster
Tägliche Modelle trainieren auf 2010–2022. Vordezi-malisierung (2001) + Vor-HFT (≤2007) + GFC (2007–2009) werden bewusst ausgeschlossen – bei unserem Parameterbudget sind Altdaten Rauschen, das Kapazität von der aktuellen Marktstruktur stiehlt.
Trainingseinrichtung
Kopf-an-Kopf
| Modell | Rolle | Intervall | Kanäle | Params | Universum | 1:1 WR | OOS /wk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIOS | Intraday-Momentum + Mikrostruktur-Dislokationen | 5 min | 12 | 4.4 M | 148 | 49.9% | +1.47% |
| ECHO | Kurzhorizont-Mittelwertrückkehr in unruhigen/rangegebundenen Regimen | 15 min | 12 | 3.3 M | 37 | 51.5% | +1.48% |
| ORION | Multi-Indikator-Konfluenz, Swing-Horizont-Trendfolge | 1 day | 24 | 14.5 M | 148 | 52.6% | +4.09% |
| NOVA | High-Beta-Wachstumsdynamik, Ausbruchsverstärkung | 1 day | 24 | 34.1 M | 71 | 55.0% | +4.38% |
| ATLAS | Breitmarkt-Trendfolge, konservatives R/R | 1 day | 5 | 2.4 M | 120 | 51.8% | +2.21% |
Out-of-sample-Ergebnisse spiegeln eine 1:5-R/R-Barrierensimulation über das zurückgehaltene Testfenster wider. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.