El Zirdle Five
Cinco modelos de IA propietarios entrenados desde cero con 5 mil millones de puntos de datos de mercado
Cada modelo es un transformer multivariado diseñado para un régimen de trading específico: scalping intradiario, reversión a la media, swing de momentum, rupturas de crecimiento y seguimiento conservador de índices. No es un ajuste fino de ningún modelo fundacional.
Conoce a los Cinco
HELIOS
Scalping intradiario de 5 minutos en grandes capitalizaciones líquidas
Dios del sol — siempre activo, ciclo diurno, luz más rápida
ECHO
Reversión a la media de 15 minutos en ETFs y productos de volatilidad
Ninfa de la montaña cuya voz regresa — el precio revierte al valor justo
ORION
Oscilación de momento diario con 24 canales e indicadores
La constelación cazadora que atraviesa el cielo
NOVA
Especialista profundo para acciones de alto crecimiento y beta alta
Estrella en explosión — crecimiento brillante repentino
ATLAS
Línea base OHLCV para índices y mega-capitalizaciones
Titán que carga el mundo — base estable
Cómo los construimos
Los Cinco de Zirdle comparten una arquitectura familiar común, pero difieren en el universo, los canales de entrada y la capacidad. Se entrenan desde cero — no se ajustan a partir de ningún modelo base de peso abierto — porque las series temporales financieras requieren sesgos inductivos específicos del dominio que el preentrenamiento genérico destruye.
Atención factorizada
Un transformador factorizado inspirado en ViViT atiende primero sobre los canales de entrada dentro de cada parche temporal, luego sobre los parches temporales dentro de cada canal. El costo cuadrático se mantiene manejable con 24 canales.
Pérdida cuantil
Cada modelo predice 7 cuantiles (0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75, 0.90, 0.95) utilizando la pérdida de pinball — una regla de puntuación adecuada para pronósticos probabilísticos. Este entrenamiento conjunto de ubicación + incertidumbre es crítico para análisis conscientes del riesgo.
Ventana de entrenamiento consciente de regímenes
Los modelos diarios se entrenan entre 2010–2022. Pre-decimalización (2001) + pre-HFT (≤2007) + GFC (2007–2009) quedan deliberadamente excluidos — en nuestro presupuesto de parámetros, los datos de regímenes antiguos son ruido que roba capacidad a la estructura actual del mercado.
Configuración del entrenamiento
Cara a cara
| Modelo | Rol | Intervalo | Canales | Parámetros | Universo | 1:1 WR | OOS /sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIOS | Momentum intra-día + dislocaciones de microestructura | 5 min | 12 | 4.4 M | 148 | 49.9% | +1.47% |
| ECHO | Reversión a la media de horizonte corto en regímenes erráticos/rango | 15 min | 12 | 3.3 M | 37 | 51.5% | +1.48% |
| ORION | Confluencia multi-indicador, seguimiento de tendencia de horizonte oscilante | 1 day | 24 | 14.5 M | 148 | 52.6% | +4.09% |
| NOVA | Citación de crecimiento de alta beta, amplificación de ruptura | 1 day | 24 | 34.1 M | 71 | 55.0% | +4.38% |
| ATLAS | Seguimiento de tendencia de mercado amplio, R/R conservador | 1 day | 5 | 2.4 M | 120 | 51.8% | +2.21% |
Los rendimientos fuera de muestra reflejan una simulación de barrera de relación riesgo-recompensa 1:5 durante la ventana de prueba retenida. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.