Les Cinq de Zirdle
Cinq modèles d'IA propriétaires entraînés à partir de zéro sur 5 milliards de points de données de marché
Chaque modèle est un transformer multivarié spécialisé conçu pour un régime de trading spécifique — scalping intraday, retour à la moyenne, swing momentum, cassures de croissance et suivi indiciel conservateur. Pas un ajustement fin d'un modèle fondamental.
Faites connaissance avec les Five
HELIOS
Scalping intraday de 5 minutes sur les grandes capitalisations liquides
Dieu du soleil — toujours actif, cycle diurne, lumière la plus rapide
ECHO
Retour à la moyenne sur 15 minutes pour les ETF et les produits de volatilité
Nymphe de montagne dont la voix revient — le prix retourne à sa juste valeur
ORION
Momentum swing quotidien riche en 24 canaux d'indicateurs
La constellation du chasseur qui traverse le ciel
NOVA
Spécialiste approfondi pour les actions de croissance à bêta élevé
Étoile explosive — croissance soudaine et lumineuse
ATLAS
Base OHLCV uniquement pour les indices et les mégacapitalisations
Titan portant le monde — fondation stable
Comment nous les avons construits
Les Zirdle Five partagent une architecture familiale commune mais diffèrent par leur univers, leurs canaux d'entrée et leur capacité. Ils sont entraînés à partir de zéro – pas affinés à partir d'un modèle fondation à poids ouverts – car les séries temporelles financières exigent des biais inductifs spécifiques au domaine que le pré-entraînement générique détruit.
Attention factorisée
Un transformateur factorisé inspiré de ViViT prête d'abord attention aux canaux d'entrée au sein de chaque patch temporel, puis aux patches temporels au sein de chaque canal. Le coût quadratique reste gérable avec 24 canaux.
Perte quantile
Chaque modèle prédit 7 quantiles (0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 0,90, 0,95) en utilisant la perte « pinball » — une règle de score appropriée pour les prévisions probabilistes. Cette formation conjointe sur la localisation et l'incertitude est cruciale pour une analyse consciente des risques.
Fenêtre d'entraînement tenant compte du régime
Les modèles quotidiens s'entraînent de 2010 à 2022. La période pré-décimalisation (2001), pré-HFT (≤2007) et GFC (2007–2009) est délibérément exclue — avec notre budget de paramètres, les données des régimes anciens sont du bruit qui vole de la capacité à la structure actuelle du marché.
Configuration d'entraînement
Face-à-face
| Modèle | Rôle | Intervalle | Canaux | Paramètres | Univers | 1:1 WR | OOS /sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIOS | Momentum intrajournalier + dislocations de microstructure | 5 min | 12 | 4.4 M | 148 | 49.9% | +1.47% |
| ECHO | Retour à la moyenne à court terme en régimes agités/range | 15 min | 12 | 3.3 M | 37 | 51.5% | +1.48% |
| ORION | Confluence multi-indicateurs, suivi de tendance à horizon swing | 1 day | 24 | 14.5 M | 148 | 52.6% | +4.09% |
| NOVA | Momentum de croissance bêta élevé, amplification des cassures | 1 day | 24 | 34.1 M | 71 | 55.0% | +4.38% |
| ATLAS | Suivi de tendance large marché, R/R conservateur | 1 day | 5 | 2.4 M | 120 | 51.8% | +2.21% |
Les rendements hors échantillon reflètent une simulation de barrière avec ratio R/R de 1:5 sur la fenêtre de test conservée. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.