A Zirdle Öt
Öt saját fejlesztésű AI modell, nulláról betanítva 5 milliárd piaci adatponton
Minden modell egy célirányosan épített többváltozós transzformer, amely egy adott kereskedési rezsimhez készült — napon belüli skalpolás, átlaghoz visszahúzás, lendületi megmozdulások, növekedési kitörések és konzervatív indexkövetés. Nem egy alapmodell finomhangolása.
Ismerjék meg az Ötöst
HELIOS
5 perces intraday skalpolás likvid nagy kapitalizációjú részvényeken
Napisten — mindig aktív, napi ciklus, leggyorsabb fény
ECHO
15 perces átlag-visszafordítás ETF-eken és volatilitástermékeken
Hegyi nimfa, akinek a hangja visszatér — az ár visszaáll a valós értékre
ORION
24-csatornás indikátorgazdag napi momentum hintázás
A vadász csillagkép, amely követi az eget
NOVA
Mélyre szánt specialista magas béta növekedési részvényekre
Felrobbanó csillag – hirtelen ragyogó növekedés
ATLAS
Csak OHLCV alapszint indexek és mega-kapák számára
Titán, aki a világot tartja – stabil alap
Hogyan építettük őket
A Zirdle Ötös közös architektúracsaláddal rendelkezik, de különböznek az univerzumban, a bemeneti csatornákban és a kapacitásban. A nulláról vannak kiképezve – nem finomhangolva semmilyen nyílt súlyú alapmodellből –, mivel a pénzügyi idősorok olyan doménspecifikus induktív torzításokat igényelnek, amelyeket az általános előképzés elpusztít.
Faktorizált figyelem
A ViViT által inspirált faktorizált transzformer először az input csatornákon belüli idő-papírokat kezeli, majd az egyes csatornákon belüli idő-papírokat. A kvadratikus költség 24 csatorna esetén kezelhető marad.
Kvantilis veszteség
Minden modell 7 kvantilist jósol (0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 0,90, 0,95) a pinball veszteséggel — ez egy megfelelő pontozási szabály a valószínűségi előrejelzésekhez. Ez az együttes hely + bizonytalanság képzés kritikus a kockázattudatos elemzéshez.
Rezsimtudatos képzési ablak
A napi modellek a 2010–2022 közötti időszakon tanulnak. A tizedesítés előtti (2001) + a HFT előtti (≤2007) + a GFC (2007–2009) időszakokat szándékosan kizártuk — paraméterkeretünk esetén a régi rezsim adatai zajt jelentenek, amely elvonja a kapacitást a jelenlegi piaci struktúrától.
Képzési beállítások
Fej-fej melletti
| Modell | Szerep | Intervallum | Csatornák | Paraméterek | Univerzum | 1:1 NYA | OOS / hét |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIOS | Intraday momentum + microstructure dislocations | 5 min | 12 | 4.4 M | 148 | 49.9% | +1.47% |
| ECHO | Rövid távú átlag-visszafordítás ingadozó/tartózkodó rezsimekben | 15 min | 12 | 3.3 M | 37 | 51.5% | +1.48% |
| ORION | Több indikátoros összecsengés, swing-horizontú trendkövetés | 1 day | 24 | 14.5 M | 148 | 52.6% | +4.09% |
| NOVA | Magas béta, növekedési lendület, kitörés erősítés | 1 day | 24 | 34.1 M | 71 | 55.0% | +4.38% |
| ATLAS | Széles piaci trendkövetés, konzervatív R/R | 1 day | 5 | 2.4 M | 120 | 51.8% | +2.21% |
A mintán kívüli hozamok 1:5-ös R/R arányú barrier-szimulációt tükröznek a visszatartott teszt ablakban. A múltbeli teljesítmény nem garantál jövőbeli eredményeket.