I Cinque di Zirdle
Cinque modelli IA proprietari addestrati da zero su 5 miliardi di punti dati di mercato
Ogni modello è un transformer multivariato costruito appositamente per un regime di trading specifico: scalping intraday, mean-reversion, momentum swing, breakout di crescita e tracking conservativo di indici. Non è un fine-tuning di alcun modello fondo.
Incontra i Cinque
HELIOS
Scalping intraday a 5 minuti su large-cap liquidi
Dio del sole — sempre acceso, ciclo diurno, luce più veloce
ECHO
Mean-reversion su 15 minuti su ETF e prodotti a volatilità
Ninfa di montagna la cui voce ritorna — il prezzo torna al fair value
ORION
Momentum swing giornaliero su 24 canali ricco di indicatori
La costellazione del cacciatore che traccia il cielo
NOVA
Specialista approfondito per azioni growth ad alto beta
Stella che esplode — crescita improvvisa brillante
ATLAS
Base solo OHLCV per indici e mega-cap
Titano che sostiene il mondo — base stabile
Come li abbiamo costruiti
I Cinque Zirdle condividono un'architettura comune, ma differiscono per universo, canali di input e capacità. Sono addestrati da zero — non ottimizzati a partire da alcun modello a pesi aperti — perché le serie temporali finanziarie richiedono bias induttivi specifici del dominio che il preaddestramento generico distrugge.
Attenzione fattorizzata
Un trasformatore fattorizzato ispirato a ViViT esamina prima gli input dei canali all'interno di ciascun time-patch, quindi i time-patch all'interno di ciascun canale. Il costo quadratico rimane gestibile a 24 canali.
Perdita quantile
Ogni modello prevede 7 quantili (0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75, 0.90, 0.95) utilizzando la pinball loss — una regola di scoring corretta per previsioni probabilistiche. Questo addestramento congiunto posizione + incertezza è fondamentale per un'analisi consapevole del rischio.
Finestra di addestramento sensibile al regime
I modelli giornalieri vengono addestrati sui dati dal 2010 al 2022. Il periodo pre-decimalizzazione (2001) + pre-HFT (≤2007) + GFC (2007–2009) sono deliberatamente esclusi — considerato il nostro budget di parametri, i dati di regimi vecchi sono rumore che sottrae capacità alla struttura di mercato attuale.
Configurazione dell'addestramento
Confronto diretto
| Modello | Ruolo | Intervallo | Canali | Parametri | Universo | 1:1 WR | OOS /sett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIOS | Intraday momentum + dislocazioni microstrutturali | 5 min | 12 | 4.4 M | 148 | 49.9% | +1.47% |
| ECHO | Mean-reversion a breve termine in regimi turbolenti/range | 15 min | 12 | 3.3 M | 37 | 51.5% | +1.48% |
| ORION | Confluenza multi-indicatore, trend following su orizzonte swing | 1 day | 24 | 14.5 M | 148 | 52.6% | +4.09% |
| NOVA | Momentum growth ad alto beta, amplificazione del breakout | 1 day | 24 | 34.1 M | 71 | 55.0% | +4.38% |
| ATLAS | Trend following su ampio mercato, R/R conservativo | 1 day | 5 | 2.4 M | 120 | 51.8% | +2.21% |
I rendimenti fuori campione riflettono la simulazione di barriera 1:5 R/R sul test window. I risultati passati non garantiscono performance future.