HELIOS
5 minučių intraday prekyba didelio likvidumo stambiaisiais akcijomis
Saulės dievas — visada įjungtas, dienos ciklas, greičiausia šviesa
Ką HELIOS tai
Greitisiausias iš penkių. HELIOS numato 30 minučių į priekį 148 likvidiose stambiosiose akcijose, specializuojantis pagauti trumpalaikes mikrostruktūros įtrūkimus.
Intraday momentum + mikrostruktūros dislokacijos
Kaip tai veikia
HELIOS yra faktorizuotas kanalo × laiko dėmesio transformatorius. Jis žiūri į 200 strypų konteksto langą iš 12 įvesties kanalų ir numato visą tikimybių skirstinį kitiems 6 strypams.
Išankstinis perdavimas: įvesties OHLCV + rodiklio kanalai → lopinėlio įterpimas → kintantys erdvės/laiko dėmesio sluoksniai → sujungti į vieną įterpimą → MLP galva numato 7 kvantilių lygius kiekviename horizonto žingsnyje.
Įvesties kanalai
Kiekvienas strypas yra z-balų normalizuotas pagal langą naudojant konteksto statistiką, todėl modelis mato santykinius pokyčius, o ne absoliučias kainas.
Išvestis
Duomenys ir mokymas
Visata
148 simboliai
TOP_500_LIQUID
Simboliai yra likvidžios, prekiaujamos priemonės, sudarančios HELIOS‘s mokymo populiacija. Kiekvienas prognozavimo ciklas atlieka išankstinius testus toje pačioje visatoje, todėl veiklos rezultatai nėra atrinkti.
Kodėl šis mokymo langas
Sąmoningai neįtraukiame duomenų iki 2010 m. Laikotarpis iki dešimtainės sistemos (akcijomis iki 2001 m. balandžio), iki HFT režimo (≤2007) ir 2007–2009 m. kredito krizė atspindi rinkos struktūrą, kurios jau nebėra. Esant 4.4 M parametrų, gebėjimų eikvojimas tame režime yra triukšmas, varžantis dėl svorių su dabartine rinka – López de Prado (2018) nustato, kad režimo nestacionarumas yra pagrindinis finansinio ML gedimo būdas.
Jautrumas: bandomasis modelis, apmokytas 2003–2022 m., turėjo validacijos nuostolius 10–12% blogesnius nei modelis nuo 2010 m.
Tiesioginiai rezultatai
Kiekviena prognozė HELIOS yra fiksuojama ir vertinama realiuoju laiku. Šie skaičiai atspindi tik uždarytas prekybas ir nuolat atnaujinami.
Ankstesni rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Išankstinio testavimo rezultatai atspindi 1:3 rizikos/grąžos barjero modeliavimą; faktiniai rezultatai gali skirtis dėl slydimo, spread’ų ir likvidumo.
Sąžiningi apribojimai
Bulių režimo testavimo ekspozicija
15 savaičių trukmės ne imties langas buvo bulių šališkas laikotarpis. Modelio veikimas meškų režimuose (2022 m. IV ketvirčio stiliaus) nėra patvirtintas ir greičiausiai yra žymiai prastesnis.
Operacijų sąnaudos nemodeliuojamos
Antraštinė grąža neįtraukia „ten ir atgal“ mokesčių (~0,05–0,30 % šioms priemonėms). Realios grąžos bus mažesnės; antraštiniai skaičiai yra viršutinės ribos.
Tas pats simbolio mokymas / testavimas
Modelis buvo treniruojamas ir testuojamas tame pačiame simbolių rinkinyje (laiko padalijimas). Mes patvirtiname laikinį apibendrinimą, o ne rinkinio apibendrinimą nepažymėtiems simboliams.
Kuo esame įsitikinę
Kryptinis įgūdis viršijo atsitiktinumą (simetrinis 1:1 R/R laimėjimo rodiklis yra 49.9%) ir atkuriamomis treniruotėmis: treniravome nuo nulio 3+ kartus su identiškais hiperparametrais ±1 % validacinių nuostolių ribose.
Skaityti visą straipsnį
Ilgų publikavimų techninė ataskaita: duomenų valymas, architektūros giluminė analizė, mokymo dinamika, barjero modeliavimo metodika, visų langų rezultatai, jautrumo analizės ir sąžiningų apribojimų aptarimas. ~7 000 žodžių.
Compare across the Five
Kiekvienas Zirdle prie „Penkių“ modelis sprendžia skirtingą prekybos režimą. Grįžkite į apžvalgą, kad pamatytumėte, kaip jie atrodo pagal laimėjimo rodiklį, visatos dydį ir ne imties grąžą.