Zirdle Five
Penki patentuoti dirbtinio intelekto modeliai, apmokyti nuo nulio remiantis 5 milijardais rinkos duomenų taškų
Kiekvienas modelis yra specialiai sukonstruotas kelių kintamųjų transformatorius, skirtas konkrečiam prekybos režimui — intraday momentiniai operacijos, vidurkio grįžimas, momentum swing, augimo lūžiai ir konservatyvus indekso stebėjimas. Ne jokio esminiam modeliui pritaikytas (fine-tuning).
Susipažinkite su Penketu
HELIOS
5 minučių intraday prekyba didelio likvidumo stambiaisiais akcijomis
Saulės dievas — visada įjungtas, dienos ciklas, greičiausia šviesa
ECHO
15 minučių vidurkio grįžimas ETF ir nepastovumo produktams
Kalnų nimfa, kurios balsas sugrįžta – kaina grįžta prie tikrosios vertės
ORION
24 kanalų, indikatoriais gausus dienos momentum sūpuoklis
Medžiotojo žvaigždynas, sekantis per dangų
NOVA
Grynai specializuotas aukšto beta akcijoms
Sprogstanti žvaigždė – staigus ryškus augimas
ATLAS
Tik OHLCV bazinis lygis indeksams ir mega kapitalo vertybiniams popieriams
Titanas, nešantis pasaulį – stabili bazė
Kaip juos sukūrėme
Zirdle Penketas turi bendrą architektūros šeimą, tačiau skiriasi visata, įvesties kanalais ir pajėgumu. Jie yra mokomi nuo nulio – neprižiūrimi pagal bet kokį atviro svorio pagrindinį modelį – nes finansinės laiko eilutės reikalauja specifinių srities intuicijų, kurias bendras išankstinis mokymas sunaikina.
Faktorizuotas dėmesys
ViViT įkvėptas faktorizuotas transformeris pirmiau apdoroja įvesties kanalus kiekviename laiko pleistre, tada laiko pleistrus kiekviename kanale. Kvadratinė sąnauda išlieka valdoma esant 24 kanalams.
Kvantilio nuostolis
Kiekvienas modelis prognozuoja 7 kvantilius (0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 0,90, 0,95) naudodamas pinbolo nuostolį – tinkamą vertinimo taisyklę probabilistinėms prognozėms. Šis bendras vietos ir neapibrėžtumo mokymas yra labai svarbus rizikai įvertinti.
Režimą atpažįstantis mokymo langas
Dienos modeliai mokomi 2010–2022 m. Ikidecimalizacijos (2001 m.) + iki HFT (≤2007 m.) + GFC (2007–2009 m.) laikotarpiai sąmoningai neįtraukiami – esant mūsų parametrų biudžetui, senojo režimo duomenys yra triukšmas, kuris atima pajėgumą iš dabartinės rinkos struktūros.
Mokymo sąranka
Akistata
| Modelis | Vaidmuo | Intervalas | Kanalai | Parametrai | Universas | 1:1 WR | OOS /wk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIOS | Intraday momentum + mikrostruktūros dislokacijos | 5 min | 12 | 4.4 M | 148 | 49.9% | +1.47% |
| ECHO | Trumpalaikis vidurkio grįžimas svyruojančiuose/valcavimo režimuose | 15 min | 12 | 3.3 M | 37 | 51.5% | +1.48% |
| ORION | Multiindikatorių susiliejimas, sūpuoklų horizontu sekanti tendencija | 1 day | 24 | 14.5 M | 148 | 52.6% | +4.09% |
| NOVA | Didelės beta vertės augimo momentas, išsiveržimo stiprinimas | 1 day | 24 | 34.1 M | 71 | 55.0% | +4.38% |
| ATLAS | Platų rinkos tendencijų sekimas, konservatyvus R/R | 1 day | 5 | 2.4 M | 120 | 51.8% | +2.21% |
Ne imties rezultatai atspindi 1:5 R/R barjero imitavimą per išlaikytą testavimo langą. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų.