HELIOS
scalping intraday de 5 minute pe acțiuni lichide de mare capitalizare
Zeul soarelui — mereu activ, ciclu zilnic, cea mai rapidă lumină
Ce HELIOS face
Cel mai rapid dintre Cei Cinci. HELIOS prezice cu 30 de minute înainte pe 148 de acțiuni lichide de mare capitalizare, specializându-se în captarea dislocațiilor microstructurale pe termen scurt.
Momentum intraday + dislocări microstructurale
Cum funcționează
HELIOSeste un transformer de atenție pe canale × timp factorizat. Se uită la 200 fereastra de context bare care 12 canale de intrare, și prezice distribuția completă a următoarelor 6 bare.
Propagare înainte: canale de intrare OHLCV + indicatori → împărțite în secțiuni → straturi alternative de atenție spațiu/timp → reduse la o singură încorporare → cap MLP prezice 7 niveluri cuantile per pas de orizont.
Canale de intrare
Fiecare bară este normalizată z-score per-fereastră folosind statistici doar din context, astfel încât modelul vede mișcări relative, nu prețuri absolute.
Ieșire
Date și antrenare
Univers
148 simboluri
TOP_500_LIQUID
Simbolurile sunt instrumentele lichide și tranzacționabile care alcătuiesc HELIOS's populația de instruire. Fiecare ciclu de predicție rulează teste forward pe același univers, astfel încât numerele de performanță nu sunt alese selectiv.
De ce această fereastră de instruire
Excludem în mod deliberat datele anterioare anului 2010. Perioada pre-decimalizare (fracții până în aprilie 2001), regimul pre-HFT (≤2007) și criza de credit 2007-2009 reflectă o structură de piață care nu mai există. La 4.4 M parametri, a consuma capacitate pe acel regim este zgomot care concurează pentru ponderi cu piața actuală — López de Prado (2018) identifică non-staționaritatea regimului ca mod principal de eșec al ML financiar.
Sensibilitate: un pilot instruit pe 2003-2022 a avut o pierdere de validare cu 10-12% mai mare decât cel instruit pe date din 2010 încoace.
Performanță live
Fiecare predicție HELIOS pe care o face Zirdle este înregistrată și evaluată cu bariere în timp real. Aceste numere reflectă doar tranzacțiile închise și se actualizează continuu.
Performanța trecută nu garantează rezultate viitoare. Rezultatele testelor forward reflectă o simulare a barierei de 1:3 R/R; rezultatele live pot diferi din cauza slippage-ului, spread-urilor și lichidității.
Limitări oneste
Testare expunere în regim de creștere
Fereastra de 15 săptămâni în afara eșantionului a fost o perioadă cu bias optimist. Performanța modelului în regimuri de scădere (stilul Q4 2022) este neverificată și probabil semnificativ mai scăzută.
Costuri de tranzacționare nemodelate
Randamentele brute exclud comisioanele de rundă (~0,05-0,30% pentru aceste instrumente). Randamentele reale vor fi mai mici; cifrele brute sunt limite superioare.
Antrenare/test pe același simbol
Modelul a fost antrenat și testat pe același univers de simboluri (separare temporală). Validăm generalizarea temporală, nu generalizarea pe universul de tickere nevăzute.
Ce ne este clar
Abilitatea direcțională peste șansa aleatoare (rată de câștig simetrică 1:1 R/R este 49.9%) și antrenament reproductibil: am reantrenat de 3+ ori din nou, cu hiperparametrii identici, cu o pierdere de validare de ±1%.
Citește lucrarea completă
Raport tehnic detaliat de tip publicație: curățarea datelor, analiză aprofundată a arhitecturii, dinamica antrenării, metodologia simulării barierelor, rezultate pe fereastră completă, analize de sensibilitate și discuție despre limitări oneste. ~7.000 de cuvinte.
Comparați între Cei Cinci
Fiecare model din Zirdle Five abordează un regim de tranzacționare diferit. Reveniți la prezentarea generală pentru a vedea cum se compară în ceea ce privește rata de câștig, dimensiunea universului și randamentele în afara eșantionului.