Zirdle Five
Cinci modele AI proprietare antrenate de la zero pe 5 miliarde de puncte de date de piață
Fiecare model este un transformator multifuncțional specializat, proiectat pentru un regim comercial specific — scalpere intraday, revenirea la medie, tranzacții cu impuls, breakout de creștere și tracking conservator al indicilor. Nu este o reglare fină a vreunui model fundamental.
Cunoașteți Cei Cinci
HELIOS
scalping intraday de 5 minute pe acțiuni lichide de mare capitalizare
Zeul soarelui — mereu activ, ciclu zilnic, cea mai rapidă lumină
ECHO
Mean-reversiune pe 15 minute pe ETF-uri și produse de volatilitate
Ninfa muntelui a cărei voce se întoarce — prețul revine la valoarea justă
ORION
Momentum swing zilnic bogat în indicatori pe 24 de canale
Constelația vânătorului care traversează cerul
NOVA
Specialist profund pentru acțiuni cu creștere ridicată beta
Stea în explozie — creștere bruscă și strălucitoare
ATLAS
OHLCV de bază pentru indici și mega-capitalizări
Titan care poartă lumea — fundație stabilă
Cum le-am construit
Cei Cinci Zirdle împărtășesc o arhitectură comună, dar diferă prin univers, canale de intrare și capacitate. Sunt antrenați de la zero – nu reglați fin dintr-un model de fundație cu greutăți deschise – deoarece seriile temporale financiare necesită predispoziții inductive specifice domeniului pe care pre-antrenarea generică le distruge.
Atenție factorizată <EUR>Zirdle</EUR>
Un transformer factorizat inspirat de ViViT mai întâi atentează asupra canalelor de intrare din fiecare time-patch, apoi asupra time-patch-urilor din fiecare canal. Costul pătratic rămâne gestionabil la 24 de canale.
Pierdere cuantilă <EUR>Zirdle</EUR>
Fiecare model prezice 7 cuantile (0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75, 0.90, 0.95) folosind pierderea pinball — o regulă de scorare adecvată pentru predicții probabiliste. Această instruire comună a locației + incertitudinii este esențială pentru analiza conștientă de risc.
Fereastră de instruire conștientă de regim <EUR>Zirdle</EUR>
Modelele zilnice se instruiesc pe 2010–2022. Pre-decimalizare (2001) + pre-HFT (≤2007) + GFC (2007–2009) sunt excluse intenționat — la bugetul nostru de parametri, datele vechilor regimuri sunt zgomot care fură capacitate de la structura de piață curentă.
Configurare instruire <EUR>Zirdle</EUR>
Cap la cap
| Model | Rol | Interval | Canale | Parametrii | Univers | Răspuns 1:1 | În afara eșantionului / săptămână |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIOS | Momentum intraday + dislocări microstructurale | 5 min | 12 | 4.4 M | 148 | 49.9% | +1.47% |
| ECHO | Reversiune medie pe termen scurt în regimuri volatile/ oscilante | 15 min | 12 | 3.3 M | 37 | 51.5% | +1.48% |
| ORION | Confluență multi-indicator, urmărire a trendului pe orizont swing | 1 day | 24 | 14.5 M | 148 | 52.6% | +4.09% |
| NOVA | Momentum de creștere high-beta, amplificare breakout | 1 day | 24 | 34.1 M | 71 | 55.0% | +4.38% |
| ATLAS | Trend-following pe piață largă, R/R conservator | 1 day | 5 | 2.4 M | 120 | 51.8% | +2.21% |
Rezultatele out-of-sample reflectă o simulare a barierei R/R de 1:5 în fereastra de testare reținută. Performanța anterioară nu garantează rezultate viitoare.