Пять моделей Zirdle
Пять проприетарных AI-моделей, обученных с нуля на 5 миллиардах рыночных точек данных
Каждая модель представляет собой специально созданный многомерный трансформер, предназначенный для определённого торгового режима — внутридневного скальпинга, возврата к среднему, импульсного свинга, прорывов роста и консервативного индексного трекинга. Ни одна из моделей не является доработкой какой-либо фундаментальной модели.
Meet the Five
HELIOS
Внутридневной скальпинг на 5-минутных интервалах по ликвидным крупным капитализациям
Бог солнца — всегда на связи, дневной цикл, самый быстрый свет
ECHO
15-минутная реверсия к среднему на ETF и продуктах волатильности
Горная нимфа, чей голос возвращается — цена возвращается к справедливой стоимости
ORION
24-канальный дневной импульсный свинг с богатыми индикаторами
Созвездие охотника, что отслеживает по небу
NOVA
Глубокий специалист для высокобета-ростовых акций
Взрывающаяся звезда — внезапный яркий рост
ATLAS
Базовый уровень только по OHLCV для индексов и мега-капитализаций
Титан, несущий мир — стабильный фундамент
Как мы их построили
Пять Zirdle имеют общую архитектурную семью, но различаются по вселенной, входным каналам и емкости. Они обучаются с нуля — не дообучаются какой-либо открытой базовой модели, — потому что временные ряды финансовых данных требуют специфических индуктивных смещений, которые уничтожаются при обычном предобучении.
Факторизованное внимание
Факторизованный трансформер, вдохновленный ViViT, сначала обрабатывает входные каналы внутри каждого временного патча, затем временные патчи внутри каждого канала. Квадратичная сложность остается управляемой при 24 каналах.
Квантильная потеря
Каждая модель предсказывает 7 квантилей (0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75, 0.90, 0.95) с помощью pinball‑loss — подходящей функции потерь для вероятностных прогнозов. Такое совместное обучение местоположения и неопределенности является критически важным для анализа с учетом риска.
Окно обучения с учетом режима
Дневные модели обучаются на данных за 2010–2022 годы. Додесятичный период (2001), до-HFT (≤2007) и глобальный финансовый кризис (2007–2009) намеренно исключены — при нашем бюджетном ограничении данные старых режимов являются шумом, который отнимает ресурсы от текущей рыночной структуры.
Конфигурация обучения
Сравнение один на один
| Модель | Роль | Интервал | Каналы | Параметры | Вселенная | Соотношение 1:1 | OOS /нед |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIOS | Внутридневной импульс + микроструктурные дислокации | 5 min | 12 | 4.4 M | 148 | 49.9% | +1.47% |
| ECHO | Кратковременная реверсия к среднему в волатильных/боковых режимах | 15 min | 12 | 3.3 M | 37 | 51.5% | +1.48% |
| ORION | Конфлюенция множества индикаторов, свинг-горизонт следования за трендом | 1 day | 24 | 14.5 M | 148 | 52.6% | +4.09% |
| NOVA | Моментум роста с высокой бета-версией, усиление прорывов | 1 day | 24 | 34.1 M | 71 | 55.0% | +4.38% |
| ATLAS | Следование тренду широкого рынка, консервативный R/R | 1 day | 5 | 2.4 M | 120 | 51.8% | +2.21% |
Вневыборочные доходы отражают симуляцию барьера 1:5 R/R на тестовом окне. Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов.