ORION
24-kanálový, indikátormi nabitý denný momentum swing
Súhvezdie lovca, ktoré križuje oblohu
Čo ORIONrobí
Vlajková loď. ORION spotrebúva 24 kanálov (OHLCV + 19 technických indikátorov) a predpovedá rozdelenie cien o týždeň vopred. Najsilnejšia 1:1 R/R smerová zručnosť v rodine.
Multi-indikátorová konfluencia, swingový horizont sledovania trendu
Ako to funguje
ORION je faktorizovaný transformer s pozornosťou kanál × čas. Pozerá sa na kontextové okno s dĺžkou 120 barov, ktoré obsahuje 24 vstupných kanálov, a predpovedá celú distribúciu nasledujúcich 5 barov.
Dopredný priechod: vstup OHLCV + indikátorové kanály → patch-embeded → striedavé priestorové/časové vrstvy pozornosti → zlúčené do jedného embeddingu → MLP hlava predikuje 7 kvantilových úrovní na krok horizontu.
Vstupné kanály
Každý bar je z-skóre normalizovaný v rámci okna pomocou štatistík len z kontextu, takže model vidí relatívne pohyby namiesto absolútnych cien.
Výstup
Dáta a tréning
Univerzum
148 symboly
TOP_500_LIQUID
Symboly sú likvidné, obchodovateľné nástroje, ktoré tvoria ORIONvzorky na trénovanie. Každý predikčný cyklus spúšťa forward-testy na rovnakom univerze, takže čísla výkonnosti nie sú čerešničkovo vyberané.
Prečo toto tréningové okno
Zámerne vylučujeme údaje spred roka 2010. Obdobie pred desiatkovou sústavou (zlomky do apríla 2001), režim pred HFT (≤2007) a úverová kríza 2007-2009 odrážajú štruktúru trhu, ktorá už neexistuje. Pri14.5 M parametroch je spaľovanie kapacity na tomto režime šum, ktorý konkuruje váham so súčasným trhom — López de Prado (2018) identifikuje nestacionaritu režimov ako primárny príčinu zlyhania finančného ML.
Citlivosť: pilot trénovaný na rokoch 2003-2022 mal validačnú stratu o 10-12% horšiu ako beh od roku 2010 ďalej.
Živý výkon
Každá predikcia, ktorúORION robí, je v reálnom čase zaznamenávaná a vyhodnocovaná bariérami. Tieto čísla odrážajú iba uzavreté obchody a kontinuálne sa aktualizujú.
Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky. Výsledky forward-testov odrážajú simuláciu bariéry R/R 1:3; skutočné výsledky sa môžu líšiť v dôsledku sklzu, spreadov a likvidity.
Poctivé obmedzenia
Testovanie expozície v bull režime
15-týždňové okno mimo vzorky bolo obdobím s nadpriemerným počtom býčích dní. Výkonnosť modelu v bear režimoch (štýl 2022-Q4) je neoverená a pravdepodobne výrazne nižšia.
Transakčné náklady nie sú modelované
Uvedené výnosy nezahŕňajú spätné poplatky (~0,05-0,30 % pre tieto nástroje). Reálne výnosy budú nižšie; uvedené čísla sú horné hranice.
Tréning/test na rovnakých symboloch
Model bol trénovaný a testovaný na rovnakom univerze symbolov (časové rozdelenie). Overujeme časovú generalizáciu, nie generalizáciu na neznáme tickery.
Čo je s istotou potvrdené
Smerová schopnosť nad náhodnou hladinou (symetrická miera výhry R/R 1:1 je 52.6%) a reprodukovateľnosť tréningu: trénovali sme od začiatku 3+ krát s identickými hyperparametrami v rámci ±1% val loss.
Prečítať si celý dokument
Publikácia-hĺbková technická správa: čistenie údajov, hĺbkový architektonický ponor, dynamika tréningu, metodológia simulácie bariér, výsledky s plným oknom, analýzy citlivosti a čestná diskusia o obmedzeniach. ~7 000 slov.
Porovnanie naprieč Piatimi
Každý model v Zirdle Five rieši iný obchodný režim. Vráťte sa na prehľad a pozrite sa, ako si stoja v miere výhry, veľkosti vesmíru a výnosoch mimo vzorky.