HELIOS
хвилинний внутрішньоденний скальпінг на ліквідних великих капах
Сонячний бог — завжди увімкнено, денний цикл, найшвидший світло
Що HELIOS робить
Найшвидший із П'яти. HELIOS передбачає на 30 хвилин вперед на 148 ліквідних акціях великої капіталізації, спеціалізуючись на вилові короткострокових мікроструктурних дислокацій.
Intraday momentum + мікроструктурні дислокації
Як це працює
HELIOS— це факторизований attention-трансформер каналів × часу. Він дивиться на вікно контексту з 200-барною довжиною 12 вхідних каналів та прогнозує повний розподіл наступного 6 барів.
Прямий прохід: вхідні OHLCV + канали індикаторів → патч-ембедовані → чергування шарів просторової/часової уваги → згорнуті в єдине ембедування → MLP-голова передбачає 7 квантильних рівнів на кожен крок горизонту.
Вхідні канали
Кожен бар нормалізовано за z-оцінкою в межах вікна з використанням лише контекстної статистики, тому модель бачить відносні зміни, а не абсолютні ціни.
Вихід
Дані та навчання
Всесвіт
148 символи
TOP_500_LIQUID
Символи — це ліквідні, торговані інструменти, що формують HELIOSтренувальної популяції. Кожен цикл прогнозування виконує форвардні тести на тій же всесвіті, тому показники продуктивності не є вибірковими.
Чому таке тренувальне вікно
Ми навмисно виключаємо дані до 2010 року. Додесятичний період (фракції до квітня 2001 р.), дорівняний режим ВЧТ (≤2007) та кредитна криза 2007-2009 рр. відображають ринкову структуру, якої більше не існує. Для параметрів4.4 M спалювання потужності на цьому режимі – це шум, що конкурує за ваги з поточним ринком — Лопес де Прадо (2018) визначає нестаціонарність режиму як основну причину невдач фінансового ML.
Чутливість: пілот, навчений на 2003-2022, мав валідаційну втрату на 10-12% гіршу, ніж запуск з 2010 року.
Торгівля на реальному рахунку
Кожен прогноз, який HELIOS робить, реєструється та оцінюється за бар'єрами в реальному часі. Ці цифри відображають лише закриті угоди та постійно оновлюються.
Минулі результати не гарантують майбутніх прибутків. Результати форвардних тестів відображають симуляцію співвідношення R/R 1:3; реальні результати можуть відрізнятися через прослизання, спреди та ліквідність.
Чесні обмеження
Експозиція на тесті в період бичачого ринку
15-тижневе вікно для вибірки поза вибіркою припало на період з переважанням бичачого тренду. Продуктивність моделі в умовах ведмежого ринку (стиль 2022-Q4) не підтверджена і, ймовірно, значно нижча.
Транзакційні витрати не враховано
Номінальна дохідність не містить комісій за повний цикл торгів (≈0.05-0.30% на цих інструментах). Фактична дохідність буде нижчою; номінальні цифри є верхньою межею.
Тренування та тестування на однакових символах
Модель навчали та тестували на однойменному символі (часовий поділ). Ми підтверджуємо часову узагальнюваність, а не узагальнюваність на нові інструменти.
У чому ми впевнені
Спрямована точність вища за випадковий вибір (симетричний коефіцієнт R/R у співвідношенні прибуткових і збиткових угод становить 49.9%) та відтворюване навчання: ми перезапускали тренування з нуля три+ рази зі ідентичними гіперпараметрами, що призводило до відхилення втрати на валідації в межах ±1%.
Ознайомитися з повною статтею
Публікаційно-глибокий технічний звіт: очищення даних, глибоке занурення в архітектуру, динаміка навчання, методологія імітації бар'єрів, результати повного вікна, аналіз чутливості та обговорення чесних обмежень. ~7,000 слів.
Порівняти між п'ятьма
Кожна модель у Zirdle Five розглядає різний торговий режим. Поверніться до огляду, щоб побачити, як вони порівнюються за коефіцієнтом виграшів, обсягом універсуму та позавибірковими прибутками.