Zirdle Five
П'ять патентованих моделей ШІ, навчених з нуля на 5 млрд точок ринкових даних
Кожна модель — це спеціалізований багатоваріативний трансформер, призначений для конкретного торгового режиму: внутрішньоденного скальпінгу, повернення до середнього, імпульсного свінгу, проривів зростання та консервативного відстеження індексів. Без донавчання фундаментальної моделі.
Meet the Five
HELIOS
хвилинний внутрішньоденний скальпінг на ліквідних великих капах
Сонячний бог — завжди увімкнено, денний цикл, найшвидший світло
ECHO
15-хвилинна повернення до середнього на ETFs і волатильних продуктах
Німфа гір, чий голос повертається — ціна вертається до справедливої вартості
ORION
24-канальний щоденний моментумний свінг на основі індикаторів
Сузір'я мисливця, що рухається небом
NOVA
Глибокий спеціаліст для високобета росту акцій
Вибухова зірка — раптове яскраве зростання
ATLAS
OHLCV-базова лінія для індексів та мега-капів.
Титан, що несе світ — стабільна основа
Як ми їх створили
Zirdle Five мають спільну архітектуру, але відрізняються за обсягом універсуму, вхідними каналами та потужністю. Вони навчаються з нуля — не підлаштовуються під жодну з відкритих вагових базових моделей — оскільки фінансові часові ряди потребують доменних упереджень, які знищує узагальнене попереднє навчання.
Факторизована увага
Факторизований трансформер, натхненний ViViT, спочатку приділяє увагу вхідним каналам у кожному часовому патчі, а потім часовим патчам у кожному каналі. Квадратична вартість залишається керованою при 24 каналах.
Квантильна втрата
Кожна модель прогнозує 7 квантилів (0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75, 0.90, 0.95) за допомогою pinball втрати — правильної оцінювальної функції для ймовірнісних прогнозів. Це спільне навчання розташування + невизначеності є критичним для аналізу з урахуванням ризику.
Режимно-свідоме вікно навчання
Денні моделі навчаються на 2010–2022. Номінальні монети (2001) + до-HFT ({≤}2007) + GFC (2007–2009) навмисно виключені — при нашому бюджеті параметрів дані старого режиму є шумом, який крадеємність від поточної структури ринку.
Навчальне налаштування
Очне порівняння
| Модель | Роль | Інтервал | Канали | Параметри | Універсум | 1:1 WR | OOS /тижд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIOS | Intraday momentum + мікроструктурні дислокації | 5 min | 12 | 4.4 M | 148 | 49.9% | +1.47% |
| ECHO | Реверсія до середнього на коротких горизонтах у ринках із діапазонами/волатильністю | 15 min | 12 | 3.3 M | 37 | 51.5% | +1.48% |
| ORION | З'єднання мультиіндикаторів, за трендом на основі свінгу | 1 day | 24 | 14.5 M | 148 | 52.6% | +4.09% |
| NOVA | Високобета імпульс зростання, підсилення прориву. | 1 day | 24 | 34.1 M | 71 | 55.0% | +4.38% |
| ATLAS | Широкоринковий слідування за трендом, консервативне співвідношення ризику до прибутку. | 1 day | 5 | 2.4 M | 120 | 51.8% | +2.21% |
Позавибіркові результати відображають моделювання бар'єру зі співвідношенням ризику до прибутку 1:5 на тестовому вікні, яке не використовувалося. Минулі результати не гарантують майбутніх.