HELIOS
5-минутна интрадей скалпинг върху ликвидни големи капитализации
Sun god — always on, day-cycle, fastest light
Какво HELIOS прави
Най-бързият от Петте. HELIOS предсказва 30 минути напред за 148 ликвидни големи капитализации, специализирайки в улавяне на краткосрочни микроструктурни дислокации.
Intraday momentum + microstructure dislocations
Как работи
HELIOS е факторизиран канален × времеви внимание трансформатор. Той гледа на 20012 прозорец от контекст на 6 входни канали и предсказва пълната дистрибуция на следващите
Право движение: вход OHLCV + индикаторни канали → сегментирани вградвания → редуващи се слоеве пространствено/времево внимание → обединени в едно вградване → MLP глава предсказва 7 квантилни нива за всяка стъпка от хоризонта.
ленти.
Всеки лент се нормализира със z-скор за всеки прозорец, използвайки статистики само от контекста, така че моделът вижда относителни движения, а не абсолютни цени.
Изход
Данни и обучение
Вселена
148 символи
TOP_500_LIQUID
Символите са ликвидните, търгуеми инструменти, които формират HELIOSобучаващата популация. Всеки прогнозен цикъл провежда тестове напред на същата вселена, така че числата на производителността не са подбрани.
Защо този прозорец за обучение
Съзнателно изключваме данни преди 2010 г. Додесетичният период (дроби до април 2001 г.), доспаренето с HFT през 2007 г. и кредитната криза от 2007-2009 г. отразяват пазарна структура, която вече не съществува. При параметри на {{pool_name}}, изразходването на капацитет върху този режим е шум, който се конкурира за тегла с текущия пазар — Лопес де Прадо (2018) определя нестационарността на режима като основната причина за провал на финансовия ML.4.4 MЧувствителност: пилотен курс, обучен върху 2003-2022 г., показа загуба при валидация с 10-12% по-висока от тази на курса, започващ от 2010 г.
Живо представяне
Всяка прогноза, която {{pool_name}} прави, се записва и оценява в реално време чрез бариерни нива. Тези числа включват само затворени сделки и се актуализират непрекъснато.
Миналите резултати не гарантират бъдещи такива. Резултатите от тестовете напред отразяват симулация на съотношение риск/печалба 1:3; реалните резултати могат да се различават поради приплъзване, спредове и ликвидност.HELIOSЧестни ограничения
Past performance does not guarantee future results. Forward-test outcomes reflect 1:3 R/R barrier simulation; live outcomes may differ due to slippage, spreads, and liquidity.
Honest limitations
Тест за експозиция в бичи режим
15-седмичният прозорец извън извадката беше период с бич пристрастие. Производителността на модела в мечи режими (стил 2022-Q4) е непроверена и вероятно значително по-ниска.
Разходите по транзакции не са моделирани
Обявените възвръщаемости изключват двупосочни такси (~0.05-0.30% при тези инструменти). Реалните възвръщаемости ще бъдат по-ниски; обявените числа са горни граници.
Обучение/тест със същия символ
Моделът беше обучен и тестван върху същата вселена от символи (времево разделение). Ние валидираме временно обобщение, а не обобщение на вселената към невиждани тикери.
В какво сме уверени
Посочената точност над случайния шанс (симетричен 1:1 процент на печалба при риск/възнаграждение е 49.9%) и възпроизводимо обучение: обучавали сме от нулата 3+ пъти с идентични хиперпараметри в рамките на ±1% вал. загуба.
Прочетете пълния документ
Публикационно-задълбочен технически доклад: почистване на данни, задълбочено разглеждане на архитектурата, динамика на обучението, методология за симулация на бариери, пълни резултати от прозорци, анализи на чувствителност и честно обсъждане на ограничения. ~7 000 думи.
Сравнете между петте
Всеки модел в Zirdle Five се справя с различен режим на търговия. Върнете се към прегледа, за да видите как се представят по отношение на процент печалби, размер на вселената и възвръщаемост извън извадката.