Zirdle Five
Пет собствени AI модела, обучени от нулата върху 5 милиарда пазарни точки от данни
Всеки модел е целенасочено изграден мултивариантен трансформер, проектиран за конкретен търговски режим — интрадей скалпинг, връщане към средната стойност, моментум при суинг търговия, пробиви на растеж и консервативно следене на индекс. Не е фина настройка на който и да е основен модел.
Запознайте се с Петте
HELIOS
5-минутна интрадей скалпинг върху ликвидни големи капитализации
Sun god — always on, day-cycle, fastest light
ECHO
15-минутна реверсия към средната стойност за ETF и продукти с волатилност
Планинска нимфа, чийто глас се връща — цената се връща към справедлива стойност
ORION
24-канален индикаторно богат дневен моментум суинг
Съзвездието ловец, което преследва по небето
NOVA
Дълбок специалист за високобета растежни акции
Експлодираща звезда — внезапен светъл растеж
ATLAS
OHLCV-основна линия за индекси и мега-капитализации
Титан, носещ света — стабилна основа
Как ги създадохме
Петте Zirdle споделят обща архитектурна фамилия, но се различават по обхват, входни канали и капацитет. Те са обучени от нулата — не са донастроени от някакъв модел с отворени тегла — защото финансовите времеви редове изискват специфични за домейна индуктивни пристрастия, които общото предварително обучение унищожава.
Факторизирано внимание
Факторизиран трансформер, вдъхновен от ViViT, първо обработва входните канали във всеки времеви пакет, след това времевите пакети във всеки канал. Квадратичният разход остава управляем при 24 канала.
Квантилна загуба
Всеки модел предсказва 7 квантила (0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75, 0.90, 0.95), използвайки pinball загубата — подходяща оценъчна функция за вероятностни прогнози. Това съвместно обучение за местоположение + несигурност е критично за анализ, базиран на риска.
Прозорец за обучение, осъзнаващ режимите
Ежедневните модели се обучават върху данни от 2010–2022. Продецимализацията (2001) + пред-HFT (≤2007) + GFC (2007–2009) са умишлено изключени — при нашия бюджет от параметри данните от стария режим са шум, който отнема капацитет от текущата пазарна структура.
Настройка на обучението
Директно сравнение
| Модел | Роля | Интервал | Канали | Параметри | Универсум | 1:1 WR | OOS / седмица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIOS | Intraday momentum + microstructure dislocations | 5 min | 12 | 4.4 M | 148 | 49.9% | +1.47% |
| ECHO | Кратка хоризонтна реверсия към средната стойност при нестабилни/странични режими | 15 min | 12 | 3.3 M | 37 | 51.5% | +1.48% |
| ORION | Конфлуенция от множество индикатори, суинг хоризонтно следване на тренда | 1 day | 24 | 14.5 M | 148 | 52.6% | +4.09% |
| NOVA | Високобета импулс на растежа, усилване на пробива | 1 day | 24 | 34.1 M | 71 | 55.0% | +4.38% |
| ATLAS | Следване на тренда на широкия пазар, консервативно R/R | 1 day | 5 | 2.4 M | 120 | 51.8% | +2.21% |
Извадковите резултати отразяват симулация на бариера R/R 1:5 за срока на задържане извън тестовия прозорец. Миналите резултати не гарантират бъдещи резултати.